培訓(xùn)提綱

方案關(guān)鍵詞：

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；壓力測(cè)試；巴塞爾協(xié)議III；商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引；商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引；

培訓(xùn)對(duì)象

? 金融監(jiān)管部門(mén)相關(guān)人員；

? 商業(yè)銀行及類似金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理人員；

? 商業(yè)銀行及類似金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員；

? 其他分析、評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)從業(yè)人員；

? 商業(yè)銀行及類似機(jī)構(gòu)相關(guān)后援機(jī)構(gòu)或后援人員；

培訓(xùn)提綱

模塊一 概念篇：什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試？

1. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念解析：資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)概念及其關(guān)聯(lián)指標(biāo)界定：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他

3. 風(fēng)險(xiǎn)與壓力測(cè)試：預(yù)期損失、非預(yù)期損失與災(zāi)難損失及其他

4. 流動(dòng)性壓力測(cè)試：概念界定與方法簡(jiǎn)介

模塊二 制度篇：商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試制度依據(jù)有哪些？

5. 巴塞爾協(xié)議III框架下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其壓力測(cè)試的必要性

6. 《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的操作規(guī)范解讀

7. 《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》：監(jiān)管部門(mén)手把手教你實(shí)施壓力測(cè)試

8. 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試制度與法律依據(jù)綜述：流動(dòng)性壓力測(cè)試所遵循之道

模塊三 實(shí)操篇：如何實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試？

9.  流動(dòng)性壓力測(cè)試基本思路：流動(dòng)性的定義、計(jì)量、評(píng)估及應(yīng)對(duì)策略設(shè)計(jì)思路

10. 流動(dòng)性壓力測(cè)試一般框架和基本步驟：一般性介紹

11. 流動(dòng)性壓力測(cè)試的前期準(zhǔn)備工作：業(yè)務(wù)分析、情景設(shè)置、壓力選擇及方案創(chuàng)建工作的實(shí)施技巧

12. 流動(dòng)性壓力測(cè)試模型的構(gòu)建：流動(dòng)性壓力測(cè)試模式的選擇及其實(shí)施策略

13. 流動(dòng)性壓力測(cè)試的后期工作：測(cè)試報(bào)告的編撰與應(yīng)急預(yù)案的設(shè)計(jì)技巧

14. 流動(dòng)性壓力測(cè)試實(shí)施策略總結(jié)：國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與國(guó)內(nèi)實(shí)踐

模塊四 團(tuán)隊(duì)實(shí)戰(zhàn)篇：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)貴行實(shí)施流動(dòng)性壓力測(cè)試！

15. 目標(biāo)行業(yè)務(wù)全面分析：壓力測(cè)試基準(zhǔn)狀態(tài)錨定

16. 壓力測(cè)試情景創(chuàng)建：測(cè)試情景的科學(xué)構(gòu)建

17. 流動(dòng)性測(cè)試壓力選擇：科學(xué)量化壓力測(cè)試目的

18. 流動(dòng)性壓力測(cè)試模型構(gòu)建：壓力測(cè)試核心建模工作

19. 流動(dòng)性壓力測(cè)試報(bào)告的編撰：總結(jié)流動(dòng)性壓力測(cè)試結(jié)果

20. 流動(dòng)性壓力測(cè)試應(yīng)急預(yù)案的設(shè)計(jì)與實(shí)施

21. 流動(dòng)性壓力測(cè)試結(jié)果綜合分析：課堂討論與經(jīng)驗(yàn)交流階段

培訓(xùn)效果預(yù)期

? 幫助學(xué)員系統(tǒng)而全面掌握商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試的基本流程、主要方法及實(shí)施過(guò)程相關(guān)技術(shù)要領(lǐng)；

? 全面了解國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試的相關(guān)法律法規(guī)具體規(guī)定及之間的差異，同時(shí)全面掌握國(guó)際上及我國(guó)部分商業(yè)銀行典型的流動(dòng)性壓力測(cè)試基本技巧與方法，據(jù)此既可以讓學(xué)員通過(guò)培訓(xùn)成為合格的壓力測(cè)試實(shí)施人才，同時(shí)也為其成為能夠通觀全局、宏微兼?zhèn)涞膲毫y(cè)試管理者或類似團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者奠定基礎(chǔ)；

? 具體熟悉并最終掌握商業(yè)銀行壓力測(cè)試中普遍采用的相關(guān)建模思想、建模語(yǔ)言及建模工具，從而為學(xué)員日后在壓力測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)分析、業(yè)務(wù)精深量化分析等高端能力的學(xué)習(xí)和掌握提供一個(gè)良好的切入點(diǎn)和系統(tǒng)學(xué)習(xí)實(shí)踐機(jī)會(huì)；

? 通過(guò)培訓(xùn)課堂中的team work幫助學(xué)員樹(shù)立團(tuán)隊(duì)分工與協(xié)作精神，讓學(xué)員一方面學(xué)習(xí)到諸如壓力測(cè)試這類系統(tǒng)性項(xiàng)目所需要的團(tuán)隊(duì)攻關(guān)分工協(xié)作思路，另一方面也據(jù)此糾正部分學(xué)員可能存在的事事單打獨(dú)斗、追求個(gè)人表現(xiàn)等類似傾向；

培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)時(shí)間：1-2天